퀀트 연구나 자동매매 시스템에서 “실적 이벤트 캘린더” 기본 데이터 소스로 사용하기에 적합합니다.
실적 발표 이후 예상 대비 결과를 자동 판정하려면 AInvest API 구조가 매우 직관적입니다.
Earnings Calendar API는 다음과 같은 필드를 반환합니다.
eps_actualeps_forecasteps_surpriserevenue_actualrevenue_forecast예시 구조:
eps_actual
eps_forecast
eps_surprise
이 데이터를 사용하면 프로그램에서 다음과 같이 자동 분류할 수 있습니다.
즉 실적 서프라이즈 판단 로직을 직접 계산할 수 있는 API입니다.
이미 발표된 실적을 분석하려면 Bigdata의 Earnings Surprises API도 사용할 수 있습니다.
이 API는 다음 데이터를 제공합니다.
reporting_dateeps_actualeps_estimatedrevenue_actualrevenue_estimated예를 들어 실제 EPS가 2.31이고 예상 EPS가 2.15라면 약 +7.4% 서프라이즈로 계산됩니다.
따라서
같은 용도로 활용하기 좋습니다.
추가적인 옵션으로는 다음 서비스도 있습니다.
이 API는
을 모두 제공하는 Earnings Calendar 인터페이스를 제공합니다.
StockFit API는 실적 데이터 파이프라인을 비교적 폭넓게 제공합니다.
예를 들어
같은 기능을 제공합니다.
여러 종목을 한 번에 조회하거나 대시보드를 만들 때 활용할 수 있습니다.
실제 신호 트리거 프로그램에 붙일 때는 보통 다음과 같은 컬럼 구조를 사용합니다.
ticker
signal_time
earnings_date
earnings_session
eps_actual
eps_estimate
surprise_result
판정 로직 예시:
if eps_actual is None:
result = "pending"
elif eps_actual > eps_estimate:
result = "beat"
elif eps_actual < eps_estimate:
result = "miss"
else:
result = "inline"
이렇게 하면 신호 리스트에서 다음처럼 표시할 수 있습니다.
많은 트레이딩 시스템에서 중요한 정보는 바로
같은 발표 세션 정보입니다.
하지만 현재 문서로 확인 가능한 대부분의 API는
등은 명확히 제공하지만 항상 장 전·장 후 정보를 제공하는지 여부는 API마다 다릅니다.
따라서 실제 시스템에 붙이기 전에 여러 종목을 샘플 호출해서 필드를 확인하는 과정이 필요합니다.
자동 매매나 알파 신호 시스템에서 실적 이벤트를 붙이려면 보통 다음 구조가 가장 안정적입니다.
이 조합이면
까지 대부분의 요구를 충족할 수 있습니다.
또한 필요하다면 API Ninjas나 StockFit 같은 데이터 소스를 보조 데이터 공급원으로 사용할 수도 있습니다.