26 de junio vs. 3 de julio de 2026: Lo que revelan los datos de opciones cripto sobre el vencimiento trimestral de $11.000 millones
El vencimiento de fin de trimestre del 26 de junio fue uno de los más grandes de 2026, con entre $10.600 y $11.000 millones en opciones de BTC y ETH vencidas en Deribit. El evento trimestral del 26 de junio fue descrito como mucho mayor que los vencimientos semanales o mensuales típicos.
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El vencimiento de fin de trimestre del 26 de junio fue uno de los más grandes de 2026, con entre $10.600 y $11.000 millones en opciones de BTC y ETH vencidas en Deribit.
El evento trimestral del 26 de junio fue descrito como mucho mayor que los vencimientos semanales o mensuales típicos.
Search & fact-check with cited sources for What were the key details and market significance of the July 3, 2026 Bitcoin and Ethereum optionAI-generated chart visualization for the June 26, 2026 crypto options expiry comparison.
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Los vencimientos de opciones de criptomonedas se encuentran entre los eventos recurrentes de mayor impacto en los mercados de activos digitales, y a menudo provocan volatilidad a corto plazo mientras los creadores de mercado reequilibran y los traders renuevan o cierran posiciones. Dos viernes consecutivos a mediados de 2026 — el 26 de junio y el 3 de julio — atrajeron la atención de los traders, pero los datos disponibles están fuertemente sesgados hacia la liquidación de fin de trimestre. Este artículo compara el vencimiento bien documentado del 26 de junio con la brecha de evidencia del 3 de julio, explicando por qué el evento trimestral dominó el análisis del mercado.
El vencimiento de fin de trimestre del 26 de junio: Un evento de $11.000 millones
El vencimiento del 26 de junio de 2026 fue uno de los eventos de derivados más grandes del año, descrito como la liquidación de opciones más grande del trimestre en Deribit . Múltiples fuentes coinciden en los siguientes datos:
Valor nocional combinado: Aproximadamente entre $10.600 y $11.000 millones en opciones de Bitcoin y Ethereum .
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Continúe su investigación
Esta página incluye una respuesta respaldada por fuentes que puede continuar dentro de Studio Global.
¿Cuál es la respuesta corta a "26 de junio vs. 3 de julio de 2026: Lo que revelan los datos de opciones cripto sobre el vencimiento trimestral de $11.000 millones"?
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¿Cuáles son los puntos clave a validar primero?
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26 de junio vs. 3 de julio de 2026: Lo que revelan los datos de opciones cripto sobre el vencimiento trimestral de $11.000 millones
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Los vencimientos de opciones de criptomonedas se encuentran entre los eventos recurrentes de mayor impacto en los mercados de activos digitales, y a menudo provocan volatilidad a corto plazo mientras los creadores de mercado reequilibran y los traders renuevan o cierran posiciones. Dos viernes consecutivos a mediados de 2026 — el 26 de junio y el 3 de julio — atrajeron la atención de los traders, pero los datos disponibles están fuertemente sesgados hacia la liquidación de fin de trimestre. Este artículo compara el vencimiento bien documentado del 26 de junio con la brecha de evidencia del 3 de julio, explicando por qué el evento trimestral dominó el análisis del mercado.
El vencimiento de fin de trimestre del 26 de junio: Un evento de $11.000 millones
El vencimiento del 26 de junio de 2026 fue uno de los eventos de derivados más grandes del año, descrito como la liquidación de opciones más grande del trimestre en Deribit . Múltiples fuentes coinciden en los siguientes datos:
Valor nocional combinado: Aproximadamente entre $10.600 y $11.000 millones en opciones de Bitcoin y Ethereum .
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¿Cuál es la respuesta corta a "26 de junio vs. 3 de julio de 2026: Lo que revelan los datos de opciones cripto sobre el vencimiento trimestral de $11.000 millones"?
El vencimiento de fin de trimestre del 26 de junio fue uno de los más grandes de 2026, con entre $10.600 y $11.000 millones en opciones de BTC y ETH vencidas en Deribit.
¿Cuáles son los puntos clave a validar primero?
El vencimiento de fin de trimestre del 26 de junio fue uno de los más grandes de 2026, con entre $10.600 y $11.000 millones en opciones de BTC y ETH vencidas en Deribit. El evento trimestral del 26 de junio fue descrito como mucho mayor que los vencimientos semanales o mensuales típicos.
Porción de Bitcoin: Aproximadamente entre $9.060 y $10.000 millones en valor nocional distribuido en un estimado de 153.500–162.000 contratos de BTC .
Porción de Ethereum: Aproximadamente entre $1.570 y $1.700 millones en valor nocional .
Precio de máximo dolor (max pain) de BTC: En el rango de $70.000–$72.000, según la fuente .
Precio spot de BTC al vencimiento: Aproximadamente $59.648 — muy por debajo del max pain, lo que las fuentes señalaron podría aumentar la presión vendedora mientras los creadores de mercado deshacen sus coberturas .
Relación put/call de BTC: Reportada entre 0.63 y 0.73, indicando más contratos call (alcistas) que puts (bajistas) en términos de interés abierto .
Importancia de mercado: El evento fue señalado como uno de los eventos de derivados más grandes del trimestre, amplificado por el rebalanceo institucional de fin de mes y fin de trimestre que podría exagerar la volatilidad a corto plazo independientemente de la demanda spot .
La gran brecha entre el precio spot de BTC ($59,6K) y el max pain ($72K) fue el tema dominante. Con aproximadamente el 80% de los contratos de Bitcoin fuera del dinero (out of the money) tras la caída de junio, los analistas de Deribit advirtieron que la liquidación podría añadir presión a unos mercados spot ya debilitados .
Vencimiento del 3 de julio de 2026: Una brecha de evidencia
Ninguna de las fuentes proporcionadas reporta datos específicos para el vencimiento de opciones del 3 de julio de 2026. Las métricas solicitadas — volúmenes de contratos, ratios put-call, precios de máximo dolor y exposición gamma alrededor de los $60.000 — están ausentes en las 32 fuentes examinadas.
En comparación, eventos más pequeños cercanos en las fuentes no coinciden con ninguna de las dos fechas, pero ilustran la escala típica:
20 de junio de 2026: Aproximadamente $2.130 millones en opciones de BTC y ETH vencieron antes del evento trimestral .
17 de abril de 2026: Aproximadamente $1.670 millones en opciones de Bitcoin vencieron con un ratio put/call de 1.03 y un max pain de $71.500 .
6 de marzo de 2026: Aproximadamente $2.600 millones en opciones de BTC y ETH vencieron, con un max pain de BTC en $69.000 .
Estos ejemplos fueron todos significativamente más pequeños que el vencimiento trimestral del 26 de junio y ninguno corresponde al 3 de julio.
Por qué el vencimiento del 26 de junio importa más
El evento del 26 de junio no solo fue más grande en valor nocional — también ocurrió en la intersección de los flujos de rebalanceo de fin de mes, fin de trimestre y medio año, lo que puede amplificar los movimientos de precios independientemente de la demanda orgánica del mercado . El precio spot de Bitcoin estando aproximadamente $12.000 por debajo del max pain significó que una gran porción del interés abierto en calls estaba fuera del dinero, potencialmente dejando a los vendedores (a menudo creadores de mercado) con menos necesidad de cobertura, pero también creando el riesgo de dinámicas de liquidación ancladas o con sesgo bajista .
Un vencimiento semanal o mensual del 3 de julio sería típicamente una fracción del tamaño, pero sin datos directos no podemos confirmar cifras exactas, posicionamiento o perfiles de exposición gamma.
Conclusiones clave
El vencimiento de fin de trimestre del 26 de junio fue el evento dominante de derivados cripto de finales del segundo trimestre de 2026, con un valor nocional combinado de $10.600–$11.000 millones, una gran brecha entre el precio spot de BTC y el max pain, y ratios put/call cautelosos pero alcistas.
No existen datos para el vencimiento del 3 de julio de 2026 en las fuentes públicas actuales — cualquier análisis de esa fecha requeriría acceso directo a datos de Deribit o Coinglass que no han sido publicados.
Los traders que monitorean vencimientos semanales deben tener en cuenta que los eventos no trimestrales son típicamente un orden de magnitud más pequeños que las liquidaciones de fin de trimestre, pero las métricas específicas para el 3 de julio siguen siendo desconocidas.
Para investigadores y traders que buscan series completas, Coinglass proporciona un panel de interés abierto de opciones en vivo por vencimiento, aunque las instantáneas históricas para fechas específicas pueden requerir acceso de archivo o suscripciones de datos de pago .
Massive $11B End-of-Quarter Options Expiry Could Rattle Crypto ...
Porción de Bitcoin: Aproximadamente entre $9.060 y $10.000 millones en valor nocional distribuido en un estimado de 153.500–162.000 contratos de BTC .
Porción de Ethereum: Aproximadamente entre $1.570 y $1.700 millones en valor nocional .
Precio de máximo dolor (max pain) de BTC: En el rango de $70.000–$72.000, según la fuente .
Precio spot de BTC al vencimiento: Aproximadamente $59.648 — muy por debajo del max pain, lo que las fuentes señalaron podría aumentar la presión vendedora mientras los creadores de mercado deshacen sus coberturas .
Relación put/call de BTC: Reportada entre 0.63 y 0.73, indicando más contratos call (alcistas) que puts (bajistas) en términos de interés abierto .
Importancia de mercado: El evento fue señalado como uno de los eventos de derivados más grandes del trimestre, amplificado por el rebalanceo institucional de fin de mes y fin de trimestre que podría exagerar la volatilidad a corto plazo independientemente de la demanda spot .
La gran brecha entre el precio spot de BTC ($59,6K) y el max pain ($72K) fue el tema dominante. Con aproximadamente el 80% de los contratos de Bitcoin fuera del dinero (out of the money) tras la caída de junio, los analistas de Deribit advirtieron que la liquidación podría añadir presión a unos mercados spot ya debilitados .
Vencimiento del 3 de julio de 2026: Una brecha de evidencia
Ninguna de las fuentes proporcionadas reporta datos específicos para el vencimiento de opciones del 3 de julio de 2026. Las métricas solicitadas — volúmenes de contratos, ratios put-call, precios de máximo dolor y exposición gamma alrededor de los $60.000 — están ausentes en las 32 fuentes examinadas.
En comparación, eventos más pequeños cercanos en las fuentes no coinciden con ninguna de las dos fechas, pero ilustran la escala típica:
20 de junio de 2026: Aproximadamente $2.130 millones en opciones de BTC y ETH vencieron antes del evento trimestral .
17 de abril de 2026: Aproximadamente $1.670 millones en opciones de Bitcoin vencieron con un ratio put/call de 1.03 y un max pain de $71.500 .
6 de marzo de 2026: Aproximadamente $2.600 millones en opciones de BTC y ETH vencieron, con un max pain de BTC en $69.000 .
Estos ejemplos fueron todos significativamente más pequeños que el vencimiento trimestral del 26 de junio y ninguno corresponde al 3 de julio.
Por qué el vencimiento del 26 de junio importa más
El evento del 26 de junio no solo fue más grande en valor nocional — también ocurrió en la intersección de los flujos de rebalanceo de fin de mes, fin de trimestre y medio año, lo que puede amplificar los movimientos de precios independientemente de la demanda orgánica del mercado . El precio spot de Bitcoin estando aproximadamente $12.000 por debajo del max pain significó que una gran porción del interés abierto en calls estaba fuera del dinero, potencialmente dejando a los vendedores (a menudo creadores de mercado) con menos necesidad de cobertura, pero también creando el riesgo de dinámicas de liquidación ancladas o con sesgo bajista .
Un vencimiento semanal o mensual del 3 de julio sería típicamente una fracción del tamaño, pero sin datos directos no podemos confirmar cifras exactas, posicionamiento o perfiles de exposición gamma.
Conclusiones clave
El vencimiento de fin de trimestre del 26 de junio fue el evento dominante de derivados cripto de finales del segundo trimestre de 2026, con un valor nocional combinado de $10.600–$11.000 millones, una gran brecha entre el precio spot de BTC y el max pain, y ratios put/call cautelosos pero alcistas.
No existen datos para el vencimiento del 3 de julio de 2026 en las fuentes públicas actuales — cualquier análisis de esa fecha requeriría acceso directo a datos de Deribit o Coinglass que no han sido publicados.
Los traders que monitorean vencimientos semanales deben tener en cuenta que los eventos no trimestrales son típicamente un orden de magnitud más pequeños que las liquidaciones de fin de trimestre, pero las métricas específicas para el 3 de julio siguen siendo desconocidas.
Para investigadores y traders que buscan series completas, Coinglass proporciona un panel de interés abierto de opciones en vivo por vencimiento, aunque las instantáneas históricas para fechas específicas pueden requerir acceso de archivo o suscripciones de datos de pago .
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